三种经典交易策略分享,仅供参考
2025-09-16
策略 A — 机构级趋势跟踪（EMA + MACD 确认 + ATR 过滤）
适用：中长线/日内多时间框架（H1、H4、D1）
核心思想：长期 EMA 指示趋势方向，短期 EMA 交叉给出入场，MACD 给趋势强度确认，ATR 用作波动过滤与止损设定。
信号规则（默认参数，可调整）：
指标：EMA_fast = 20，EMA_slow = 50，MACD (12,26,9)，ATR_period = 14
买入（多）：
EMA_fast（20）上穿 EMA_slow（50）且两者都向上倾斜（例如 slope>0）
MACD柱子为正（或 MACD线 > Signal）
当前 ATR < ATR_mean（过去 50 根 ATR 的均值）或者 ATR 增幅低于阈值（避免极端波动）
卖出（空）：
EMA_fast 下穿 EMA_slow，且 MACD 柱子为负，ATR 条件通过。
入场点：以交叉后下一根 K 线收盘确认于起点开仓（或给出挂单在交叉价）。
止损：基于 ATR（例如 SL = entry − 2.0 * ATR for long；相反方向 for short）
目标/平仓：可用移动止损（trailing stop = 1.5 * ATR）或固定风险回报比（例如 1:1.5 或 1:2）
绘图要求：
在信号发生时在信号 K 的收盘处画箭头（绿向上/红向下）
在图上画两条 EMA，并用文字显示：EMA 参数、当前 ATR 值、最近信号时间和方向
优点：机构常用，抗噪性好；易于参数化与回测
缺点：趋势弱或盘整期会频繁假信号（需要过滤）
策略B — “多因子”对冲风格（EMA + RSI 突破 + 布林带收敛过滤）
适用：多品种、短中线（M30、H1）
核心思想：用短期趋势（EMA）确认方向，用 RSI 判断动量极端，再用布林带宽度过滤高波动或低波动期。
信号规则（默认）：
指标：EMA_short=10, EMA_long=30, RSI_period=14, RSI_overbought=70, RSI_oversold=30, BB_period=20, BB_std=2, BB_width_threshold（历史中位数的某比例）
买入：
EMA_short > EMA_long（趋势向上）
RSI 从低位回升且 > 40（避免超卖反弹误判；或用 RSI 突破 50 做入场）
布林带宽度大于最低阈值（避免极低流动性导致假信号）
卖出：相反条件
入场：当上述条件在同一根 K 收盘时触发并画箭头
止损/平仓：SL = recent swing low minus 1*ATR；TP = 1.5~2 * risk
绘图：箭头 + 在面板上显示 RSI 值、BB 宽度、信号合成得分（0-100）
优点：多因子共振，信号质量高
缺点：设置过严可能丢失很多交易，需要参数优化
策略C — 日内机构量化（VWAP + 价量背离 + 窗口时间过滤）
适用：日内／高频（M1、M5、M15）；适合股票/期货
核心思想：以 VWAP 作为流动性中心，结合成交量/价差背离寻找机构买卖点，配合时间窗口（只在重要交易时间段交易）。
信号规则：
指标：VWAP（日内）、Volume SMA（例如 20）、Price action（高低点）
买入：
价格回到或靠近 VWAP 下方并出现放量（当前成交量 > Volume SMA * k）
价量出现正背离（价格创低但量不创新低或出现回升）
在交易时间窗口内（例如开盘后第 30~120 分钟）
卖出：对称
入场/止损：入场以 VWAP 或局部支撑位；SL 设置局部低点下方若干点
绘图：在图上画 VWAP、标注成交量柱与“背离”提示，箭头在触发 K 的收盘处
优点：专用日内机构风格，胜率可控
缺点：对成交量数据依赖强（外汇可能没有成交量真实数据）
方案 D — 统计/均值回复（布林带+RSI+日内回归）
适用：震荡市场、日内或短线（M15、H1）
核心思想：价格偏离布林带中轨并且 RSI 到极端，等待均值回复做反向交易，配合严格止损和小仓位。
信号规则：
指标：Bollinger Bands（20,2），RSI(14)
买入：
价格穿越下轨并 RSI < 30（超卖）
下一根 K 收盘回到下轨以上确认
卖出：价格穿越上轨且 RSI > 70，确认后做空
止损/目标：SL = 带外一定点数（带宽的一部分），TP = 中轨或带内比例（通常 0.5~1 * 带宽）
绘图：带、RSI 面板、箭头
优点：在横盘时表现好，风险可控
缺点：趋势性市场会被割肉
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